Introduction à l’économétrie

S1 et S2 - 6 ECTS par semestre

Malika Zakri

Cet enseignement propose une initiation aux méthodes économétriques : régressions linéaires, logistique, méthode des variables instrumentales... Son objectif est à la fois de permettre aux étudiants de réaliser eux-mêmes des analyses économétriques simples (à l’aide des logiciels R et Stata) et d’avoir un aperçu des méthodes les plus courantes qu’ils pourront rencontrer en tant que lecteur de travaux empiriques utilisant l’économétrie (économie, sociologie quantitative).

Il commence par 3 ou 4 séances de présentation des notions de base de probabilité et de statistique, au cours desquelles les étudiants s’initient au logiciel R et réalisent des statistiques descriptives (tableaux croisés, corrélations, représentation de distributions...). Le reste du premier semestre est consacré à l’économétrie linéaire : estimation par les moindres carrés ordinaires, propriétés, erreurs à ne pas commettre, tests. A l’occasion de chaque thème, une séance est consacrée à la mise en pratique des méthodes sur des données réelles. Le premier semestre s’achève par la reproduction d’un article. Le second semestre passe en revue quelques méthodes couramment utilisées dans la littérature économique et sociologique: méthodes d’évaluation (variables instrumentales, différences de différences), introduction du temps dans l’analyse (séries temporelles), modèles non linéaires dont l’estimation se fait par le maximum de vraisemblance (qui fait l’objet d’un cours): régressions logistiques, tobit, modèles de durée. Ces méthodes sont également mises en œuvre lors d’exercices d’application. Au second semestre, un TD de 2 heures hebdomadaires assuré par Marianne Tenand complète le cours, durant lequel les élèves réalisent un projet sur données réelles (sous Stata), sur un thème de leur choix.

 Introduction to Econometrics

This course is an introduction to econometric methods: linear regressions, logistic regressions, instrumental variables… Students will get insight into the most usual methods of the literature resorting to econometric methods (economics, quantitative sociology). They will use SAS and Stata softwares to perform simple econometric analyses.

The first 3-4 classes focus on basic probability and statistics and introduce students to SAS and descriptive statistics (cross tables, correlations, graphical representations…). The rest of the first semester focuses on linear econometrics: ordinary least squares estimates, their properties, common mistakes, tests. For each topic, one class applies theory on real data. At the end of the semester, students reproduce a true econometrics article.

During the second semester, other advanced methods are covered: instrumental variables, evaluation methods (difference-in-differences), time series and nonlinear estimation by the maximum of likelihood estimator (logistic regressions, tobit, duration models). Students complete again exercises to apply theoretical methods presented in class. During the second semester, Marianne Tenand will teach a 2-hour weekly tutorial during which students work on a project on real data using the Stata software on a theme of their own choosing.

Ce cours est obligatoire dans le cadre de la licence d’économie.

VENDREDI 10H15-12H15 (S1) et VENDREDI 14h00-16h00 (S2) - CAMPUS JOURDAN, salle R1-07